Các chỉ báo

Các chỉ báo kỹ thuật còn được gọi là các công cụ biểu đồ hỗ trợ, tính toán dựa trên các chuỗi thống kê và toán học. Có hàng trăm chiến lược được xây dựng dựa trên sự kết hợp của các chỉ báo khác nhau, và thậm chí khi phân tích cơ bản cũng như phương pháp Price Action không chỉ báo phổ biến thì các chỉ báo kỹ thuật cũng được sử dụng rất thường xuyên kể cả cho người mới bắt đầu giao dịch cũng như cho những nhà giao dịch có nhiều kinh nghiệm.

Trên hầu hết các sàn giao dịch, các chỉ báo được chia thành 03 nhóm: chỉ báo xu hướng, dao động và khối lượng. Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét các đại diện được sử dụng thường xuyên nhất cho mỗi nhóm.

Các chỉ báo xu hướng

Tên chỉ báo cũng đã giải thích rất rõ mục đích sử dụng công cụ này: xác định chiều hướng biến động giá hiện tại và dự kiến. Tất cả các chỉ báo xu hướng đều đặc trưng bởi độ trễ thời gian giữa tín hiệu và thời điểm bắt đầu có biến động giá, do vậy chúng thường được sử dụng tốt nhất cho chiến lược tùy chọn nhị phân trung và dài hạn (5 và 15 phút).

  • Đường trung bình động (Moving Average) hay còn được các nhà giao dịch gọi là “Mashka” là một chỉ báo xu hướng đơn giản, chúng cho thấy giá trị trung bình của biến động giá theo xu hướng. Dựa trên chu kỳ đường đã thiết lập (n), mỗi điểm mới sẽ hiển thị giá trị trung bình của (n) nến. Đường trung bình động với chu kỳ thấp được gọi không chính thức là đường nhanh vì mức độ phản ứng với biến động giá, ngược lại đường MA 200 mà mọi người đều yêu quý được gọi là đường chậm. Đây là cách chúng hiển thị trên biểu đồ:

Moving Average

Đường màu xanh dương là đường MA nhanh với chu kỳ 10, màu đỏ – đường chậm với chu kỳ 100. Cả hai đường đều cho biết xu hướng, đơn giản một đường cho biết xu hướng ngắn hạn, còn đường kia – dài hạn. Sử dụng các đường trung bình động cho tùy chọn nhị phân khá gây tranh cãi, bởi vì MA phản ứng với các chuyển động đã có.

  • Dải Bollinger. Tránh các cách diễn giải toán học phức tạp về độ lệch chuẩn, dải Bollinger trông giống như một hành lang, giới hạn trên và giới hạn dưới thường được dùng để tìm điểm đảo chiều của giá. Dải Bollinger là chỉ báo duy nhất hoạt động tốt cả khi có xu hướng cũng như khi đang đi ngang (chuyển động phẳng). Hướng của hành lang thể hiện xu hướng biến động giá theo nguyên tắc đường trung bình động, còn bản thân các đường giới hạn trên và dưới đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Dải Bollinger

Chính các điểm nhảy chính xác ra khỏi giới hạn của hành lang là lý do tại sao mọi người lại hay sử dụng dải Bollinger cho giao dịch tùy chọn nhị phân.

  • Parabolic SAR. Phương pháp xây dựng hoàn toàn giống với các đường trung bình động, tuy nhiên, Parabolic là chiến lược giao dịch hoàn chỉnh hơn dạng chỉ dùng một yếu tố biểu đồ cung cấp thông tin. Các điểm hình thành vùng tín hiệu của chỉ báo thay đổi vị trí của chúng khi cắt đường giá trị trung bình của giá. Nếu các điểm Parabolic nằm dưới biểu đồ, nghĩa là xu hướng tăng và ngược lại.

Parabolic SAR

  • Cũng cần nói thêm về các đại diện khác cho chỉ báo xu hướng: Envelopes, Ichimoku, Deviation, ADMI và nhiều chỉ báo khác. Hiểu sâu hơn về chúng cũng không có nhiều ý nghĩa vì một số lý do. Thứ nhất, chỉ có một vài đơn vị môi giới cung cấp các chỉ báo này trên sàn của họ. Thứ hai, khái niệm của chúng khá phức tạp và không phù hợp với người mới bắt đầu giao dịch. Thứ ba, hiệu quả/ tần số xuất hiện các điểm đặt lệnh thấp hơn các công cụ kể trên.

Oscillator (Bộ dao động)

Đây là nhóm chỉ báo kỹ thuật nhiều người sử dụng và phổ biến nhất do tính đơn giản của chúng. Các chỉ báo dao động thường được sử dụng cho các chiến lược bóng nhảy, cụ thể để tìm các điểm đảo chiều. Vấn đề chính của hầu hết các bộ dao động là có các chỉ số thấp khi xu hướng ổn định, chúng cho thấy hiệu suất cao nhất trong phạm vi giá phẳng.

  • RSI. Đây là công cụ dao động được sử dụng nhiều nhất, xét về mức độ phổ biến, chúng có thể cạnh tranh với các đường trung bình động. Biểu đồ chỉ báo cho thấy sức mạnh tương đối của xu hướng. Giá trị RSI càng cao thì khả năng điều chỉnh giảm càng cao và ngược lại.

RSI

Cần đặt lệnh mở giao dịch khi cắt một trong các mức của RSI. Thiết lập tiêu chuẩn – 70/30, nhưng trên các công cụ có độ biến động cao, tốt nhất là cấu hình lại ở mức 80/20.

  • MACD. Tên viết tắt của cụm từ Moving Average Convergence/Divergence. Thuật toán dựa trên quy tắc cắt các đường trung bình động, đây là một trong những tín hiệu chính để mở vị trí. Trong cửa sổ chỉ báo này có hai mô-đun thông tin cùng lúc. Mô-đun đầu tiên là các đường MA, chúng cho phép không làm quá tải khu vực biểu đồ mà hiển thị chúng ở ô nhỏ hơn của chỉ báo. Mô đun thứ hai là biểu đồ thanh xác nhận tín hiệu cắt nhau. Giá trị của biểu đồ thanh phải dương để mua và âm để bán.

MACD

Như các phương pháp khác được xây dựng dựa trên các đường trung bình động, tín hiệu đến muộn hơn nhiều sau khi đã bắt đầu biến động giá. Do vậy, sử dụng cho tùy chọn nhị phân theo phút, MACD chỉ có giá trị như một công cụ hỗ trợ, hiển thị xu hướng giá ưu tiên cho một khoảng thời gian dài hơn.

  • Stochastic. Dao động Stochastic là sự kết hợp giữa các đường trung bình động và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Nguyên lý tín hiệu cũng giống như hầu hết các bộ dao động: giá trị thấp – tín hiệu mua, giá trị cao – tín hiệu bán. Stochastic phản ứng với biến động giá nhanh hơn và tạo tín hiệu đặt lệnh nhiều hơn. Để so sánh, trên hình có cả Stoch và RSI.

Stochastic

Chỉ báo phản ứng với độ nhạy tương tự nhau ở những vị trí có sự điều chỉnh không lớn và tại các điểm có đảo chiều mạnh, vì vậy chỉ nên sử dụng Stochastic cho tùy chọn nhị phân khi kết hợp với các công cụ bổ sung để lọc tín hiệu.

Có rất nhiều các bộ dao động phổ biến khác (CCI, Momentum, Bulls/Bears Power, RVI DeMarker vv.) nhưng theo logic của chúng, chúng chủ yếu là bản sao của Stochastic và RSI. Mỗi loại đều có thuật toán tính toán riêng và quy tắc để thiết lập các mức, chúng cho phép bạn lựa chọn cách kết hợp tối ưu với các chỉ số lọc trong khuôn khổ các chiến lược đầy đủ. Các mức của bộ dao động là tín hiệu rất chính xác để có sự điều chỉnh nhỏ, tuy nhiên, chúng vẫn sẽ là chỉ báo lý tưởng cho tùy chọn “60 giây”. Bởi vì đối với các hợp đồng tương tự, khối lượng các điểm đã qua không quan trọng, lợi nhuận chỉ phụ thuộc vào chính sự tăng/giảm giá.

Các chỉ báo khối lượng

Khối lượng giao dịch đã thực hiện trên thị trường cho thấy một cách trực tiếp sức mạnh biến động giá hiện tại. Tất nhiên số lượng các giao dịch đã thực hiện bản thân nó không liên quan đến việc giá sẽ di chuyển theo chiều nào. Nhưng rõ ràng là có sự tương quan.

Vấn đề nằm ở chỗ nếu trên đồ thị có xu hướng ổn định, nghĩa là có một số lượng thương nhân nhất định đang giao dịch theo cùng một hướng. Khi làn sóng đặt lệnh này kết thúc, một lượng lớn nhà giao dịch sẽ chốt lời, vị trí đó sẽ giúp xác định mức giá tối đa/tối thiểu. Ngoài ra, ưu điểm chính của những công cụ này là các chỉ báo khối lượng đi trước biến động giá thực tế, khác với các chỉ báo xu hướng.

  • Volumes. Đây là chỉ báo khối lượng cổ điển và dễ hiểu nhất. Mỗi cột trong biểu đồ thể hiện khối lượng (theo lô) đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định (số lượng nến có trong phần cài đặt). Nến hiển thị sự khác biệt giữa mua và bán, ví dụ, nếu mở 100 lô để mua và 50 lô bán, thì cột Volumes sẽ mô tả giá trị bằng 50. Ưu thế tăng (bò tót) thể hiện bằng màu xanh lá cây, giảm (gấu) – màu đỏ.

Volumes

  • MFI. Money Flow Index thường được quy là chỉ báo dao động do phương pháp tính toán và xây dựng, nhưng chỉ báo này được hình thành dựa trên cơ sở khối lượng giao dịch, do vậy chúng vẫn thuộc nhóm khối lượng. Giá trị 50 là số dư giữa mua và bán. Mức quan sát tiêu chuẩn – 80/20, nhưng đối với các công cụ có tính thanh khoản cao thì các giá trị này hầu như không bao giờ đạt được. Các quy tắc chuẩn để mở vị trí theo các bộ dao động không được áp dụng cho MFL. Ví dụ, mức tối thiểu trên biểu đồ là chỉ số cho thấy khối lượng bán đạt tối đa, còn khi mua ở mức độ này bạn sẽ tạo giao dịch ở mức cao nhất của xu hướng giảm, điều này không tốt chút nào. Cần mở vị trí khi biểu đồ có “dòng tiền” ở giữa.

MFI

  • Accumulation/Distribution. Đây cũng là một bộ dao động cổ điển, cung cấp tín hiệu dựa trên sự phục hồi từ các mức của chỉ báo. A/D được xây dựng dựa trên tỷ lệ khối lượng giao dịch và sự thay đổi giá do giao dịch gây ra. Chỉ số càng cao thì càng có nhiều khả năng điều chỉnh giảm và ngược lại.

Accumulation/Distribution

Các chỉ báo khối lượng tạm dừng tại đây. Tất nhiên là còn On Balance Volume, theo nguyên tắc xây dựng và theo logic tín hiệu, chỉ báo này là bản sao của chỉ báo Accumulation/Distribution, do vậy cũng không cần xem xét chúng. Cần nhắc lại một lần nữa là khối lượng không thể được sử dụng như một công cụ độc lập để phân tích kỹ thuật, chúng chỉ có ý nghĩa như một chỉ báo thông tin hỗ trợ.

Khuyến nghị chung khi sử dụng các chỉ báo kỹ thuật:

  1. Chỉ sử dụng các chỉ báo nào mà bạn đã biết rõ nguyên lý hoạt động. Và vấn đề không phải là vào ở điểm nào, mà về cơ chế hoạt động của công cụ trong những tình huống không đạt chuẩn.
  2. Không có chỉ báo kỹ thuật nào hoạt động trong các điều kiện có biến động cao do các yếu tố cơ bản gây ra. Để tránh biến động giá ngẫu nhiên, hãy theo dõi các ấn phẩm kinh tế vĩ mô quan trọng, ví dụ như trên website investing.

Lịch Kinh Tế

  1. Không nên thử chiến lược theo lịch sử giao dịch, bởi vì bạn sẽ vô thức bỏ qua những tín hiệu không thành công. Sẽ cho kết quả chính xác hơn nhiều nếu bạn kiểm tra các công cụ trên tài khoản demo.
  2. Chu kỳ chỉ báo càng dài thì càng có ít tín hiệu sai, tuy nhiên tín hiệu cũng sẽ ít xuất hiện hơn.
  3. Hiệu suất phụ thuộc trực tiếp vào mức lợi nhuận tối thiểu cho phép của hợp đồng. Ví dụ, nếu chỉ báo này hoặc chỉ báo khác cho 60% tín hiệu thành công, thì lợi nhuận của các tùy chọn ở mức 60% sẽ không còn sinh lợi nữa. Bởi vì 6*1,6 = 9,6 USD cho 10 đã mất.
  4. Nói thêm về các chỉ báo phải trả tiền. Trên Internet, bạn có thể thấy hàng tá đề xuất cho các chỉ báo có hiệu suất “99%”, nhưng thực tế, chúng cũng sử dụng các cơ chế phân tích tương tự, chỉ là các mô hình chuẩn được thay thế bằng các mũi tên. Tất nhiên, bạn có thể trả cho việc dễ hiểu hơn và có tín hiệu âm thanh, quyết định phụ thuộc vào từng người. Nhưng nói một cách chủ quan thì nguồn tiền nên được trả cho các chiến lược sẵn có mà bản thân bạn khó tạo, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *